PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 11.17%/yr vs 13.83%/yr for SPY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAPR показывает доходность 10.81%, а SPY немного выше – 10.91%.

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%14.23%

Correlation

The correlation between BAPR and SPY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between BAPR and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAPR и SPY

Секторы
BAPR
SPY

Технологии

36.2%
35.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BAPR
36.2%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

BAPR
11.9%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

BAPR
10.9%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

BAPR
10.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

BAPR
8.4%
SPY
8.4%

Промышленность

BAPR
8.1%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

BAPR
4.9%
SPY
4.8%

Энергетика

BAPR
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

BAPR
2.3%
SPY
2.4%

Недвижимость

BAPR
1.9%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

BAPR
1.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFXBAPR с BSTP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BAPR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

2.38

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.11

3.24

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.43

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.46

3.16

+7.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.55

14.72

+42.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.38

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BAPR и SPY

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-55.19%

+31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-8.88%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-18.76%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-24.50%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.70%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-9.05%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.91%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и SPY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 1.06%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.84%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

8.90%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

11.83%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

17.05%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

17.94%

-4.82%

Сравнение комиссий BAPR и SPY

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и SPY

BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BAPR and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to BAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 11.17% for BAPR. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BAPR.

BAPR is categorized as Defined Outcome, while SPY is S&P 500. BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for BAPR and 0.09% for SPY.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор