PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BAPR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%14.23%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с PRPFXBAPR с VWELX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BAPR и SPY

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BAPR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.93

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.45

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.53

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

7.30

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между BAPR и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и SPY

BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BAPR и SPY

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-55.19%

+31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-12.05%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-24.50%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.24%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-9.09%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.52%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и SPY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 3.45%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.31%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

9.47%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

19.05%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

17.06%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

17.92%

-4.67%