PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с BUFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BAPR is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 11.17%/yr vs 9.98%/yr for BUFR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 6.42%.

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

BUFR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.11%
1 год
17.61%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%4.25%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.42%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Correlation

The correlation between BAPR and BUFR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

0.91

The correlation between BAPR and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAPR и BUFR

Секторы
BAPR
BUFR

Технологии

36.2%
35.8%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BAPR
36.2%
BUFR
35.8%

Финансовые услуги

BAPR
11.9%
BUFR
11.8%

Коммуникационные услуги

BAPR
10.9%
BUFR
11.3%

Потребительский циклический сектор

BAPR
10.1%
BUFR
10.2%

Здравоохранение

BAPR
8.4%
BUFR
8.4%

Промышленность

BAPR
8.1%
BUFR
7.9%

Потребительский защитный сектор

BAPR
4.9%
BUFR
4.9%

Энергетика

BAPR
3.5%
BUFR
3.5%

Коммунальные услуги

BAPR
2.3%
BUFR
2.4%

Недвижимость

BAPR
1.9%
BUFR
1.9%

Сырьевые материалы

BAPR
1.8%
BUFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с PRPFXBAPR с BSTP
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

BAPR vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.71

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.11
3.95

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.55

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

3.84

+6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.55

20.78

+36.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа BUFR равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.71

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.96

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.07

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BAPR и BUFR

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-13.73%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-4.61%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-12.81%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-13.73%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.21%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-2.09%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.85%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и BUFR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеют волатильность 1.06% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.03%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

4.95%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

6.53%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

10.44%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

10.23%

+2.89%

Сравнение комиссий BAPR и BUFR

BAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и BUFR

Ни BAPR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BAPR and BUFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAPR has higher volatility (1.06%) compared to BUFR (1.03%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BAPR leads with 11.17% vs 9.98% for BUFR. On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.17% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

BAPR and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BAPR and 0.95% for BUFR.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор