Сравнение BAPR с BUFR
BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BAPR is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 11.00%/yr vs 9.94%/yr for BUFR. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности BAPR и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAPR показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 8.73%.
BAPR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.92%
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $319.99K | $552.13K | $483.11K | |
| $46.73M | $44.32M | $45.78M |
Сравнение доходности по годам BAPR и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 12.88% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 12.58% | 3.78% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
Correlation
The correlation between BAPR and BUFR is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between BAPR and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAPR vs. BUFR — Ранг доходности на риск
BAPR
BUFR
Сравнение BAPR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAPR | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.46 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | 3.39 | +6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.39 | 17.70 | +26.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAPR и BUFR
Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAPR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -13.73% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -4.61% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -12.81% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -13.73% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -2.04% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.88% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAPR и BUFR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 1.74%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAPR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.05% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 5.45% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 6.70% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 10.49% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 10.16% | +2.84% |
Сравнение комиссий BAPR и BUFR
BAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAPR и BUFR
Ни BAPR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BAPR and BUFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFR has higher volatility (2.05%) compared to BAPR (1.74%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs BUFR's -13.73%.
On 5-year performance, BAPR leads with 11.00% vs 9.94% for BUFR. On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.00% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
BAPR and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BAPR and 0.95% for BUFR.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAPR и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор