PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

BAPR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BAPR и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%4.25%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с PRPFXBAPR с VWELX
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий BAPR и BUFR

BAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BAPR vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.83

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.63

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

9.16

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.96

-0.20

Корреляция

Корреляция между BAPR и BUFR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и BUFR

Ни BAPR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAPR и BUFR

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-13.73%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.76%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-13.73%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.15%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.56%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и BUFR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеют волатильность 3.50% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.48%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

5.24%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.11%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

10.46%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

10.33%

+2.92%