PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с BALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

BAPR и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%5.13%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.13%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью -0.13%.

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.64%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий BAPR и BALT

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BAPR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.29

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.91

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

12.79

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.70

-0.95

Корреляция

Корреляция между BAPR и BALT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и BALT

Ни BAPR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAPR и BALT

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-4.89%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-3.48%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-0.35%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.52%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и BALT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

0.61%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

1.84%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

4.48%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

3.36%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

3.36%

+9.89%