Сравнение IYW с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IYW и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или VGT.
Доходность
Сравнение доходности IYW и VGT
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYW показывает доходность 29.81%, а VGT немного ниже – 29.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 20.63%, а акции VGT немного впереди с 20.77%.
IYW
29.81%
3.42%
12.51%
35.96%
24.21%
20.63%
VGT
29.10%
4.10%
14.33%
35.99%
22.83%
20.77%
Основные характеристики
| IYW | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 7.71 | 8.49 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 20.98% |
| Макс. просадка | -81.89% | -54.63% |
| Текущая просадка | -1.36% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и VGT
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между IYW и VGT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и VGT
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и VGT
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и VGT
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.38% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.