PortfoliosLab logo
Сравнение IYW с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYW и SMH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IYW и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.69%
863.20%
IYW
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYW:

0.37

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

IYW:

0.71

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

IYW:

1.10

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

IYW:

0.42

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

IYW:

1.38

SMH:

0.17

Индекс Язвы

IYW:

7.95%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

IYW:

29.96%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

IYW:

-81.89%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

IYW:

-14.62%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -10.73%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции IYW уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 19.06% против 24.02% соответственно.


IYW

С начала года

-10.73%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-8.32%

1 год

8.93%

5 лет

20.96%

10 лет

19.06%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

27.14%

10 лет

24.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYW и SMH

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYW: 0.42%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYW и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYW c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYW, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYW: 0.37
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино IYW, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYW: 0.71
SMH: 0.38
Коэффициент Омега IYW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYW: 1.10
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара IYW, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYW: 0.42
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина IYW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYW: 1.38
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.06
IYW
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и SMH

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.23%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%1.13%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок IYW и SMH

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.62%
-24.30%
IYW
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и SMH

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 19.19%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.19%
23.93%
IYW
SMH