PortfoliosLab logo
Сравнение IYW с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYW и SMH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IYW и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-13.23%
IYW
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYW:

0.24

SMH:

-0.15

Коэф-т Сортино

IYW:

0.46

SMH:

0.04

Коэф-т Омега

IYW:

1.06

SMH:

1.00

Коэф-т Кальмара

IYW:

0.35

SMH:

-0.23

Коэф-т Мартина

IYW:

0.91

SMH:

-0.45

Индекс Язвы

IYW:

6.18%

SMH:

12.51%

Дневная вол-ть

IYW:

23.89%

SMH:

36.79%

Макс. просадка

IYW:

-81.89%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

IYW:

-14.30%

SMH:

-23.55%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -10.40%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции IYW уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 19.41% против 24.23% соответственно.


IYW

С начала года

-10.40%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-4.07%

1 год

6.45%

5 лет

24.55%

10 лет

19.41%

SMH

С начала года

-11.60%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-11.26%

1 год

-4.43%

5 лет

31.79%

10 лет

24.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYW и SMH

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYW: 0.42%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYW и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYW c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYW, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
IYW: 0.24
SMH: -0.15
Коэффициент Сортино IYW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IYW: 0.46
SMH: 0.04
Коэффициент Омега IYW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IYW: 1.06
SMH: 1.00
Коэффициент Кальмара IYW, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IYW: 0.35
SMH: -0.23
Коэффициент Мартина IYW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IYW: 0.91
SMH: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.15
IYW
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и SMH

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SMH в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.23%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок IYW и SMH

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.30%
-23.55%
IYW
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и SMH

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 9.04%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
10.39%
IYW
SMH