Сравнение IYW с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IYW и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или IWF.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IWF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYW показывает доходность 27.48%, а IWF немного выше – 28.84%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 20.51% против 16.21% соответственно.
IYW
27.48%
0.64%
11.87%
35.18%
23.70%
20.51%
IWF
28.84%
1.63%
13.16%
35.97%
19.06%
16.21%
Основные характеристики
| IYW | IWF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 7.50 | 10.68 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 3.37% |
| Дневная вол-ть | 21.22% | 16.79% |
| Макс. просадка | -81.89% | -64.18% |
| Текущая просадка | -3.14% | -2.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и IWF
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между IYW и IWF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IWF
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IWF в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.42% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.52% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IWF
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IWF
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.