Сравнение IYW с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IYW и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 21.74% против 16.63% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и IWF
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
IYW vs. IWF — Ранг доходности на риск
IYW
IWF
Сравнение IYW c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.35 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.20 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.08 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.80 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYW и IWF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IWF
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IWF
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -64.25% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -16.27% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -32.72% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -32.72% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -12.36% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -22.21% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.80% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IWF
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 6.82% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 12.39% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 22.41% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 21.41% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 20.92% | +4.06% |