PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и IWF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 21.74% против 16.63% соответственно.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий IYW и IWF

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.


Доходность на риск

IYW vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.84

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.35

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.20

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.08

+1.61

IYW vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между IYW и IWF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и IWF

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IWF в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок IYW и IWF

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IWF.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-64.25%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-16.27%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-32.72%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-32.72%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-12.36%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-22.21%

-12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.80%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и IWF

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.82%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

12.39%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

22.41%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

21.41%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

20.92%

+4.06%