Сравнение IYW с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IYW и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IYW уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 21.74% против 28.39% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и SOXX
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IYW vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IYW
SOXX
Сравнение IYW c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.03 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.63 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.44 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 16.46 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.03 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYW и SOXX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SOXX
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и SOXX
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -70.21% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -18.27% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -45.75% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -45.75% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -7.95% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -20.10% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.92% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 12.83% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 26.41% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 40.12% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 35.48% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 32.98% | -8.00% |