Сравнение IYW с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
IYW и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или SOXX.
Корреляция
Корреляция между IYW и SOXX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYW и SOXX
Основные характеристики
IYW:
1.58
SOXX:
0.50
IYW:
2.10
SOXX:
0.89
IYW:
1.28
SOXX:
1.11
IYW:
2.13
SOXX:
0.69
IYW:
7.31
SOXX:
1.53
IYW:
4.68%
SOXX:
11.36%
IYW:
21.62%
SOXX:
34.58%
IYW:
-81.89%
SOXX:
-70.21%
IYW:
-2.49%
SOXX:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 32.29%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции IYW уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 20.71% против 22.60% соответственно.
IYW
32.29%
2.64%
7.87%
32.62%
23.53%
20.71%
SOXX
12.57%
-0.43%
-13.65%
13.80%
21.82%
22.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и SOXX
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SOXX
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SOXX в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и SOXX
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 5.63%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.