Сравнение IYW с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
IYW и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или SOXX.
Основные характеристики
| IYW | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 7.78% |
| Дох-ть за 1 год | 38.25% | 53.52% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 16.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.71% | 27.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.80% | 27.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 28.62% |
| Макс. просадка | -81.89% | -69.65% |
| Current Drawdown | -7.06% | -12.95% |
Корреляция
Корреляция между IYW и SOXX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYW и SOXX
С начала года, IYW показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции IYW уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.80% против 27.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и SOXX
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SOXX
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SOXX в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.37% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.77% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и SOXX
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 6.67%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.