Сравнение IYW с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
IYW и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IYW и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 28.88%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции IYW уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 20.63% против 23.05% соответственно.
IYW
28.88%
1.07%
12.94%
35.70%
24.07%
20.63%
SOXX
11.29%
-7.09%
-9.24%
25.12%
23.94%
23.05%
Основные характеристики
| IYW | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 2.24 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 10.15% |
| Дневная вол-ть | 21.17% | 34.29% |
| Макс. просадка | -81.89% | -70.21% |
| Текущая просадка | -2.07% | -19.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и SOXX
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между IYW и SOXX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SOXX
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SOXX в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и SOXX
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 6.59%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.