Сравнение BALCX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям DODBX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.45% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и DODBX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
BALCX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
BALCX
DODBX
Сравнение BALCX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.90 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.28 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.11 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 4.57 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.90 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и DODBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и DODBX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности DODBX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и DODBX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -50.20% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -7.71% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -17.74% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -31.29% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -4.13% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.69% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.88% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и DODBX
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.03% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 5.55% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 9.79% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 10.82% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 13.26% | -2.64% |