PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и CGBL

2026 (YTD)202520242023
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%9.17%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий BALCX и CGBL

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

BALCX vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.64

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.73

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.00

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.47

-0.89

Корреляция

Корреляция между BALCX и CGBL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и CGBL

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и CGBL

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-11.66%

-29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.11%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.26%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-1.31%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.00%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и CGBL

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.54%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.40%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.41%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

11.01%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

11.01%

-0.39%