Сравнение BALCX с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.81% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и AOR
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Доходность на риск
BALCX vs. AOR — Ранг доходности на риск
BALCX
AOR
Сравнение BALCX c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.04 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.03 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 8.76 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и AOR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и AOR
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности AOR в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и AOR
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -24.44% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -7.62% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -21.72% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -22.95% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -4.24% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.50% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.77% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и AOR
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.27% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.52% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 10.74% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 10.49% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 10.64% | -0.02% |