PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAGIX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAGIX и FBALX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BAGIX с FBALX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или FBALX.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAGIX:

1.14

FBALX:

0.75

Коэф-т Сортино

BAGIX:

1.67

FBALX:

1.02

Коэф-т Омега

BAGIX:

1.20

FBALX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BAGIX:

0.55

FBALX:

0.67

Коэф-т Мартина

BAGIX:

2.92

FBALX:

2.49

Индекс Язвы

BAGIX:

2.06%

FBALX:

3.47%

Дневная вол-ть

BAGIX:

5.34%

FBALX:

12.94%

Макс. просадка

BAGIX:

-18.60%

FBALX:

-43.55%

Текущая просадка

BAGIX:

-5.17%

FBALX:

-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 1.96% против 9.36% соответственно.

BAGIX

С начала года

2.44%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.69%

1 год

5.57%

3 года

2.04%

5 лет

-0.41%

10 лет

1.96%

FBALX

С начала года

1.07%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-1.24%

1 год

9.10%

3 года

10.02%

5 лет

11.20%

10 лет

9.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Fidelity Balanced Fund

Сравнение комиссий BAGIX и FBALX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAGIX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAGIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и FBALX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FBALX в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.11%4.05%3.46%2.69%2.02%3.41%2.76%2.89%2.55%2.66%2.47%2.90%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.67%5.67%3.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%9.78%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и FBALX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и FBALX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и FBALX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...