PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAGIX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BAGIXFBALX
Дох-ть с нач. г.2.66%15.21%
Дох-ть за 1 год9.33%24.32%
Дох-ть за 3 года-2.06%4.16%
Дох-ть за 5 лет0.22%11.33%
Дох-ть за 10 лет1.78%9.62%
Коэф-т Шарпа1.582.89
Коэф-т Сортино2.334.08
Коэф-т Омега1.291.55
Коэф-т Кальмара0.592.54
Коэф-т Мартина6.2119.06
Индекс Язвы1.50%1.30%
Дневная вол-ть5.90%8.60%
Макс. просадка-19.44%-42.81%
Текущая просадка-7.67%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между BAGIX и FBALX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и FBALX

С начала года, BAGIX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 1.78% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
8.41%
BAGIX
FBALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAGIX и FBALX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.


FBALX
Fidelity Balanced Fund
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAGIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAGIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAGIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAGIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAGIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAGIX, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.21
FBALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBALX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBALX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBALX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBALX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBALX, с текущим значением в 19.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.06

Сравнение коэффициента Шарпа BAGIX и FBALX

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.89
BAGIX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и FBALX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FBALX в 4.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
3.88%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%3.32%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
4.65%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%7.31%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и FBALX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.67%
-1.06%
BAGIX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и FBALX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.30%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
2.21%
BAGIX
FBALX