Сравнение BAGIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 1.74% против 9.68% соответственно.
BAGIX
2.34%
-1.18%
3.22%
7.50%
0.00%
1.74%
FBALX
16.91%
0.40%
8.11%
22.51%
11.54%
9.68%
Основные характеристики
| BAGIX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.72 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 5.71% | 8.59% |
| Макс. просадка | -19.44% | -42.81% |
| Текущая просадка | -7.96% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и FBALX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между BAGIX и FBALX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и FBALX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.90% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и FBALX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и FBALX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.