PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGIX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGIX с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGIX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.68% соответственно.

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGXBAGIX с FIKQX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий BAGIX и BND

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

BAGIX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGIXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.32

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.75

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

4.78

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGIX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGIXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.59

+0.39

Корреляция

Корреляция между BAGIX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и BND

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и BND

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGIXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-18.58%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.44%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-17.91%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-18.58%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.54%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.07%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и BND

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGIXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.63%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.52%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.30%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

6.00%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.52%

-0.64%