PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGIX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGIX с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGIX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.05% соответственно.

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGXBAGIX с FIKQX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с DODLXDODIX с AGGDODIX с VBMPXDODIX с VCPAXDODIX с VBITX

Сравнение комиссий BAGIX и DODIX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

BAGIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGIXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.17

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.67

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.88

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

5.55

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGIX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGIXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.48

-0.50

Корреляция

Корреляция между BAGIX и DODIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и DODIX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и DODIX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGIXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-16.89%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.94%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-16.89%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-16.89%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.09%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.50%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.99%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и DODIX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGIXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.82%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.80%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.60%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

5.52%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.42%

+0.46%