PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAGIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BAGIXDODIX
Дох-ть с нач. г.2.66%2.47%
Дох-ть за 1 год9.33%9.14%
Дох-ть за 3 года-2.06%-0.77%
Дох-ть за 5 лет0.22%1.49%
Дох-ть за 10 лет1.78%2.57%
Коэф-т Шарпа1.581.60
Коэф-т Сортино2.332.35
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара0.590.84
Коэф-т Мартина6.216.52
Индекс Язвы1.50%1.49%
Дневная вол-ть5.90%6.07%
Макс. просадка-19.44%-16.38%
Текущая просадка-7.67%-3.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BAGIX и DODIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и DODIX

С начала года, BAGIX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.88%
BAGIX
DODIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAGIX и DODIX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.


DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAGIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAGIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAGIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAGIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAGIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAGIX, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.47
DODIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DODIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DODIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DODIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DODIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DODIX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.52

Сравнение коэффициента Шарпа BAGIX и DODIX

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
1.60
BAGIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и DODIX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DODIX в 4.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
3.88%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%3.32%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.18%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%3.07%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и DODIX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.67%
-3.82%
BAGIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и DODIX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.29%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
1.50%
BAGIX
DODIX