PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAGIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
3.46%
BAGIX
DODIX

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.61% соответственно.


BAGIX

С начала года

2.34%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

3.22%

1 год

7.50%

5 лет (среднегодовая)

0.00%

10 лет (среднегодовая)

1.74%

DODIX

С начала года

2.79%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

3.29%

1 год

7.96%

5 лет (среднегодовая)

1.47%

10 лет (среднегодовая)

2.61%

Основные характеристики


BAGIXDODIX
Коэф-т Шарпа1.351.40
Коэф-т Сортино1.982.05
Коэф-т Омега1.241.24
Коэф-т Кальмара0.530.82
Коэф-т Мартина4.725.07
Индекс Язвы1.64%1.62%
Дневная вол-ть5.71%5.89%
Макс. просадка-19.44%-16.38%
Текущая просадка-7.96%-3.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAGIX и DODIX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.


DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BAGIX и DODIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAGIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAGIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.351.40
Коэффициент Сортино BAGIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.982.05
Коэффициент Омега BAGIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.24
Коэффициент Кальмара BAGIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.530.82
Коэффициент Мартина BAGIX, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.725.07
BAGIX
DODIX

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
1.40
BAGIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и DODIX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности DODIX в 4.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
3.90%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%3.32%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.17%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%3.07%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и DODIX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.96%
-3.51%
BAGIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и DODIX

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.52% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
1.57%
BAGIX
DODIX