PortfoliosLab logo
Сравнение BAGIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAGIX и DODIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.48%
194.79%
BAGIX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAGIX:

1.32

DODIX:

1.32

Коэф-т Сортино

BAGIX:

1.97

DODIX:

1.96

Коэф-т Омега

BAGIX:

1.23

DODIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

BAGIX:

0.54

DODIX:

0.71

Коэф-т Мартина

BAGIX:

3.50

DODIX:

3.34

Индекс Язвы

BAGIX:

2.00%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

BAGIX:

5.31%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

BAGIX:

-19.44%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

BAGIX:

-6.27%

DODIX:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.09% соответственно.


BAGIX

С начала года

2.31%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.52%

1 год

7.23%

5 лет

-0.48%

10 лет

1.72%

DODIX

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.75%

5 лет

0.68%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAGIX и DODIX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.


График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAGIX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAGIX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAGIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAGIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BAGIX: 1.32
DODIX: 1.32
Коэффициент Сортино BAGIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BAGIX: 1.97
DODIX: 1.96
Коэффициент Омега BAGIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BAGIX: 1.23
DODIX: 1.23
Коэффициент Кальмара BAGIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BAGIX: 0.54
DODIX: 0.71
Коэффициент Мартина BAGIX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BAGIX: 3.50
DODIX: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.32
BAGIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и DODIX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности DODIX в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
3.76%4.05%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.18%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и DODIX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.27%
-3.22%
BAGIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и DODIX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 2.10%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10%
2.35%
BAGIX
DODIX