Сравнение BAGIX с BHYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и BHYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и BHYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | -1.03% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у BHYIX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям BHYIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 5.99% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
BHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и BHYIX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.
Доходность на риск
BAGIX vs. BHYIX — Ранг доходности на риск
BAGIX
BHYIX
Сравнение BAGIX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | BHYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.88 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.68 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.39 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 10.79 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.88 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.81 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.20 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и BHYIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и BHYIX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности BHYIX в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 6.61% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и BHYIX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и BHYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -34.82% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.26% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -15.45% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -23.23% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.71% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.77% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.72% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и BHYIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.38% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.34% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.86% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.20% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.93% | -1.05% |