PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGIX с BHYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGIX с BHYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) and BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares) are both mutual funds - BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird, while BHYIX is a High Yield Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BAGIX returned 1.99%/yr vs 5.91%/yr for BHYIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BAGIX charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for BHYIX.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям BHYIX по среднегодовой доходности: 1.99% против 5.91% соответственно.

BAGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.47%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.99%

BHYIX

1 день
0.14%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.44%
1 год
8.04%
3 года*
9.31%
5 лет*
4.49%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGIX и BHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		0.42%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		1.90%9.18%8.55%13.19%-11.24%5.53%5.87%15.35%-2.81%8.23%

Correlation

The correlation between BAGIX and BHYIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.09

Over the past year, BAGIX and BHYIX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с MWTIXBAGIX с bndBAGIX с OPIGXBAGIX с FIKQX
Часто сравнивают с BHYIX:
BHYIX с HYGBHYIX с VWEHXBHYIX с HYGHBHYIX с BNDBHYIX с IFX.DEBHYIX с DB1.DEBHYIX с BRK-B

Доходность на риск

BAGIX vs. BHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BHYIX
Ранг доходности на риск BHYIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGIX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGIXBHYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.45

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.39

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.57

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.42

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

16.95

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGIX vs. BHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BHYIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGIXBHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.45

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.00

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.22

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и BHYIX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и BHYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGIXBHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-34.82%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.41%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-4.07%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-15.45%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-23.23%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.75%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.48%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и BHYIX

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGIXBHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.10%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.56%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.36%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.24%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.93%

-1.04%

Сравнение комиссий BAGIX и BHYIX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и BHYIX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности BHYIX в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.24%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		7.05%7.05%7.46%6.15%4.91%4.73%5.12%5.70%6.33%5.82%5.96%6.33%

Часто задаваемые вопросы

BAGIX and BHYIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGIX has higher volatility (1.26%) compared to BHYIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, BAGIX dropped -18.62% vs BHYIX's -34.82%.

BHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGIX и BHYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор