PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAGIX с BHYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
5.65%
BAGIX
BHYIX

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям BHYIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 4.54% соответственно.


BAGIX

С начала года

2.34%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

3.22%

1 год

7.50%

5 лет (среднегодовая)

0.00%

10 лет (среднегодовая)

1.74%

BHYIX

С начала года

8.02%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

5.64%

1 год

13.51%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

4.54%

Основные характеристики


BAGIXBHYIX
Коэф-т Шарпа1.353.74
Коэф-т Сортино1.986.31
Коэф-т Омега1.241.95
Коэф-т Кальмара0.534.22
Коэф-т Мартина4.7230.17
Индекс Язвы1.64%0.45%
Дневная вол-ть5.71%3.61%
Макс. просадка-19.44%-34.81%
Текущая просадка-7.96%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAGIX и BHYIX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.


BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BAGIX и BHYIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAGIX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAGIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.313.74
Коэффициент Сортино BAGIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.936.31
Коэффициент Омега BAGIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.95
Коэффициент Кальмара BAGIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.514.22
Коэффициент Мартина BAGIX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5830.17
BAGIX
BHYIX

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа BHYIX равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
3.74
BAGIX
BHYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и BHYIX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BHYIX в 6.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
3.90%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%3.32%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
6.95%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%6.10%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и BHYIX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и BHYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.96%
-0.42%
BAGIX
BHYIX

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и BHYIX

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
0.80%
BAGIX
BHYIX