PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAGIX с BHYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BAGIXBHYIX
Дох-ть с нач. г.2.13%8.17%
Дох-ть за 1 год9.01%14.69%
Дох-ть за 3 года-1.97%3.42%
Дох-ть за 5 лет0.01%4.72%
Дох-ть за 10 лет1.72%4.53%
Коэф-т Шарпа1.533.97
Коэф-т Сортино2.276.86
Коэф-т Омега1.282.03
Коэф-т Кальмара0.574.39
Коэф-т Мартина5.7633.08
Индекс Язвы1.56%0.44%
Дневная вол-ть5.90%3.69%
Макс. просадка-19.44%-34.81%
Текущая просадка-8.15%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BAGIX и BHYIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и BHYIX

С начала года, BAGIX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям BHYIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 4.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
6.10%
BAGIX
BHYIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAGIX и BHYIX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.


BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAGIX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAGIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAGIX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAGIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAGIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAGIX, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.75
BHYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 33.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.08

Сравнение коэффициента Шарпа BAGIX и BHYIX

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа BHYIX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
3.97
BAGIX
BHYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и BHYIX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BHYIX в 6.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
3.90%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%3.32%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
6.94%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%6.10%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и BHYIX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и BHYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.15%
-0.28%
BAGIX
BHYIX

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и BHYIX

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
0.79%
BAGIX
BHYIX