PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAGIX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGIX с AGG

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или AGG.

Корреляция

Корреляция между BAGIX и AGG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
85.00%90.00%95.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
98.40%
89.41%
BAGIX
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAGIX:

1.38

AGG:

1.33

Коэф-т Сортино

BAGIX:

2.06

AGG:

1.94

Коэф-т Омега

BAGIX:

1.24

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

BAGIX:

0.59

AGG:

0.57

Коэф-т Мартина

BAGIX:

3.67

AGG:

3.42

Индекс Язвы

BAGIX:

2.00%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

BAGIX:

5.33%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

BAGIX:

-19.44%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

BAGIX:

-6.26%

AGG:

-6.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGIX показывает доходность 2.32%, а AGG немного выше – 2.40%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.51% соответственно.

BAGIX

С начала года

2.32%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

2.26%

1 год

6.01%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.77%

AGG

С начала года

2.40%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

2.19%

1 год

5.76%

5 лет

-0.82%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAGIX и AGG

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAGIX: 0.30%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAGIX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAGIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAGIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAGIX: 1.38
AGG: 1.33
Коэффициент Сортино BAGIX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BAGIX: 2.06
AGG: 1.94
Коэффициент Омега BAGIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BAGIX: 1.24
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара BAGIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BAGIX: 0.59
AGG: 0.57
Коэффициент Мартина BAGIX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BAGIX: 3.67
AGG: 3.42

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.38
1.33
BAGIX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и AGG

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности AGG в 3.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.09%4.05%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.81%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и AGG

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.26%
-6.75%
BAGIX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и AGG

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 2.14% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.14%
2.23%
BAGIX
AGG