Сравнение BAGIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или AGG.
Основные характеристики
| BAGIX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.66% | 1.70% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 7.76% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | -2.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.22% | -0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | 1.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 5.14 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 5.96% |
| Макс. просадка | -19.44% | -18.43% |
| Текущая просадка | -7.67% | -8.58% |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и AGG
С начала года, BAGIX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и AGG
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и AGG
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности AGG в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.88% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и AGG
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и AGG
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.29%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.