Сравнение BAGIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или AGG.
Основные характеристики
| BAGIX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.60% | -2.85% |
| Дох-ть за 1 год | -0.10% | -1.08% |
| Дох-ть за 3 года | -3.16% | -3.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.36% | -0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.61% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 6.77% | 6.83% |
| Макс. просадка | -18.62% | -18.43% |
| Current Drawdown | -11.50% | -12.68% |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и AGG
С начала года, BAGIX показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и AGG
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и AGG
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AGG в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.77% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.53% | 2.46% | 2.87% | 3.31% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.46% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и AGG
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и AGG
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.