PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGIX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGIX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGIX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.66% соответственно.

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGXBAGIX с FIKQX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий BAGIX и AGG

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BAGIX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGIXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.76

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

4.89

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGIX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGIXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.60

+0.38

Корреляция

Корреляция между BAGIX и AGG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и AGG

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и AGG

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGIXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-18.43%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.52%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-17.82%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-18.43%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.30%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.71%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и AGG

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGIXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.67%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.55%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.37%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

6.07%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.39%

-0.51%