Сравнение BAGIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или AGG.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и AGG
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.46% соответственно.
BAGIX
2.13%
-0.79%
3.12%
7.16%
-0.04%
1.72%
AGG
1.91%
-0.74%
3.31%
6.52%
-0.24%
1.46%
Основные характеристики
| BAGIX | AGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.41 | 3.78 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 5.71% | 5.76% |
| Макс. просадка | -19.44% | -18.43% |
| Текущая просадка | -8.15% | -8.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и AGG
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между BAGIX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и AGG
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности AGG в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.90% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и AGG
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и AGG
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.53% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.