PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAGIX с OPIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BAGIXOPIGX
Дох-ть с нач. г.2.66%2.32%
Дох-ть за 1 год9.33%8.93%
Дох-ть за 3 года-2.06%-2.77%
Дох-ть за 5 лет0.22%-1.17%
Дох-ть за 10 лет1.78%0.93%
Коэф-т Шарпа1.581.57
Коэф-т Сортино2.332.38
Коэф-т Омега1.291.29
Коэф-т Кальмара0.590.46
Коэф-т Мартина6.216.23
Индекс Язвы1.50%1.50%
Дневная вол-ть5.90%5.93%
Макс. просадка-19.44%-46.77%
Текущая просадка-7.67%-12.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BAGIX и OPIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и OPIGX

С начала года, BAGIX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у OPIGX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции OPIGX по среднегодовой доходности: 1.78% против 0.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.70%
BAGIX
OPIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAGIX и OPIGX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OPIGX в 0.71%.


OPIGX
Invesco Core Bond Fund
График комиссии OPIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAGIX c OPIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Invesco Core Bond Fund (OPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAGIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAGIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAGIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAGIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAGIX, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.47
OPIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPIGX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPIGX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPIGX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPIGX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPIGX, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.23

Сравнение коэффициента Шарпа BAGIX и OPIGX

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPIGX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и OPIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
1.57
BAGIX
OPIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и OPIGX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности OPIGX в 4.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
3.88%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%3.32%
OPIGX
Invesco Core Bond Fund
4.58%4.23%3.05%1.75%2.01%2.81%3.23%2.74%2.49%3.20%3.32%4.10%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и OPIGX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки OPIGX в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и OPIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.67%
-12.86%
BAGIX
OPIGX

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и OPIGX

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Invesco Core Bond Fund (OPIGX) имеют волатильность 1.29% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
1.31%
BAGIX
OPIGX