Сравнение BND с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или BAGIX.
Основные характеристики
| BND | BAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.45% | 2.66% |
| Дох-ть за 1 год | 7.43% | 9.33% |
| Дох-ть за 3 года | -2.66% | -2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | 0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.39% | 1.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.97 | 6.21 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 5.83% | 5.90% |
| Макс. просадка | -18.84% | -19.44% |
| Текущая просадка | -9.29% | -7.67% |
Корреляция
Корреляция между BND и BAGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и BAGIX
С начала года, BND показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и BAGIX
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BAGIX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и BAGIX
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BAGIX в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.88% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок BND и BAGIX
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и BAGIX
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.