PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BND с BAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BND и BAGIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BND с BAGIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или BAGIX.

Доходность

Сравнение доходности BND и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.10

BAGIX:

1.14

Коэф-т Сортино

BND:

1.60

BAGIX:

1.67

Коэф-т Омега

BND:

1.19

BAGIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

BND:

0.47

BAGIX:

0.55

Коэф-т Мартина

BND:

2.79

BAGIX:

2.92

Индекс Язвы

BND:

2.11%

BAGIX:

2.06%

Дневная вол-ть

BND:

5.32%

BAGIX:

5.34%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

BAGIX:

-18.60%

Текущая просадка

BND:

-7.09%

BAGIX:

-5.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BND показывает доходность 2.49%, а BAGIX немного ниже – 2.44%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.96% соответственно.

BND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.44%

3 года

1.52%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.54%

BAGIX

С начала года

2.44%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.69%

1 год

5.57%

3 года

2.04%

5 лет

-0.41%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Сравнение комиссий BND и BAGIX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BAGIX в 0.30%.

BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и BAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BAGIX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности BAGIX в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.74%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.11%4.05%3.46%2.69%2.02%3.41%2.76%2.89%2.55%2.66%2.47%2.90%

Просадки

Сравнение просадок BND и BAGIX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BAGIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BAGIX

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеют волатильность 1.52% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...