PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BND с BAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BND и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.22%
BND
BAGIX

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.74% соответственно.


BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

BAGIX

С начала года

2.34%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

3.22%

1 год

7.50%

5 лет (среднегодовая)

0.00%

10 лет (среднегодовая)

1.74%

Основные характеристики


BNDBAGIX
Коэф-т Шарпа1.171.35
Коэф-т Сортино1.711.98
Коэф-т Омега1.201.24
Коэф-т Кальмара0.450.53
Коэф-т Мартина3.854.72
Индекс Язвы1.72%1.64%
Дневная вол-ть5.66%5.71%
Макс. просадка-18.84%-19.44%
Текущая просадка-8.96%-7.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BND и BAGIX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BAGIX в 0.30%.


BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BND и BAGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BND c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.171.35
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.711.98
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.24
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.450.53
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.854.72
BND
BAGIX

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.35
BND
BAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BAGIX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BAGIX в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
3.90%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%3.32%

Просадки

Сравнение просадок BND и BAGIX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.96%
-7.96%
BND
BAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BAGIX

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеют волатильность 1.53% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
1.52%
BND
BAGIX