Сравнение BAGIX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и MWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и MWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.26% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.67% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
MWTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и MWTIX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.
Доходность на риск
BAGIX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск
BAGIX
MWTIX
Сравнение BAGIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | MWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.45 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 3.83 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.05 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и MWTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и MWTIX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MWTIX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 3.63% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и MWTIX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и MWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -20.58% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.05% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -20.51% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -20.58% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.46% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.76% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.16% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и MWTIX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.74% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.91% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.89% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 6.61% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.30% | -0.42% |