Сравнение BAGIX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или MWTIX.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и MWTIX
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 0.61% соответственно.
BAGIX
2.34%
-1.18%
3.22%
7.50%
0.00%
1.74%
MWTIX
1.18%
-1.69%
2.92%
6.82%
-1.35%
0.61%
Основные характеристики
| BAGIX | MWTIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 4.72 | 3.32 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 2.13% |
| Дневная вол-ть | 5.71% | 6.66% |
| Макс. просадка | -19.44% | -23.26% |
| Текущая просадка | -7.96% | -13.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и MWTIX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между BAGIX и MWTIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и MWTIX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MWTIX в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.90% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.37% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и MWTIX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и MWTIX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.52%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.