PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAGIX с MWTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAGIX и MWTIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BAGIX с MWTIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или MWTIX.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAGIX:

1.14

MWTIX:

0.99

Коэф-т Сортино

BAGIX:

1.67

MWTIX:

1.45

Коэф-т Омега

BAGIX:

1.20

MWTIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BAGIX:

0.55

MWTIX:

0.44

Коэф-т Мартина

BAGIX:

2.92

MWTIX:

2.25

Индекс Язвы

BAGIX:

2.06%

MWTIX:

2.67%

Дневная вол-ть

BAGIX:

5.34%

MWTIX:

6.13%

Макс. просадка

BAGIX:

-18.60%

MWTIX:

-19.86%

Текущая просадка

BAGIX:

-5.17%

MWTIX:

-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.56% соответственно.

BAGIX

С начала года

2.44%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.69%

1 год

5.57%

3 года

2.04%

5 лет

-0.41%

10 лет

1.96%

MWTIX

С начала года

2.08%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

0.16%

1 год

5.27%

3 года

1.04%

5 лет

-0.95%

10 лет

1.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Сравнение комиссий BAGIX и MWTIX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAGIX и MWTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAGIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWTIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и MWTIX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MWTIX в 4.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.11%4.05%3.46%2.69%2.02%3.41%2.76%2.89%2.55%2.66%2.47%2.90%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.06%4.67%4.11%2.93%1.33%6.59%3.61%2.73%2.16%3.52%2.95%2.55%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и MWTIX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и MWTIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и MWTIX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.48%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...