Сравнение BAGIX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или MWTIX.
Основные характеристики
| BAGIX | MWTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.91% | -4.14% |
| Дох-ть за 1 год | 0.50% | -1.48% |
| Дох-ть за 3 года | -3.27% | -4.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.33% | -0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.58% | 1.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | -0.20 |
| Дневная вол-ть | 6.82% | 7.82% |
| Макс. просадка | -18.62% | -19.86% |
| Current Drawdown | -11.78% | -14.47% |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и MWTIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и MWTIX
С начала года, BAGIX показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и MWTIX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и MWTIX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности MWTIX в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.78% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.53% | 2.46% | 2.87% | 3.31% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.07% | 4.11% | 2.93% | 1.32% | 6.60% | 3.62% | 2.72% | 2.15% | 3.36% | 2.95% | 2.55% | 3.74% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и MWTIX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и MWTIX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.90%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.