Сравнение BABO с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
BABO и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 17.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BABO показывает доходность -13.43%, а YMAX немного ниже – -13.50%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и YMAX
BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
BABO vs. YMAX — Ранг доходности на риск
BABO
YMAX
Сравнение BABO c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.03 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.22 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.09 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.24 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BABO и YMAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и YMAX
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что сопоставимо с доходностью YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и YMAX
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -26.13% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -26.13% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -23.31% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -5.88% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 9.72% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и YMAX
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 9.79% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 17.65% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 25.33% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 23.00% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 23.00% | +13.92% |