PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BABO с BABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BABO и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -12.48%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -32.66%.


BABO

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-16.80%
1 год
8.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BABX

1 день
-5.49%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-42.73%
1 год
-3.46%
3 года*
6.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и BABX


2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
-12.48%46.84%-0.08%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
-32.66%123.85%0.81%

Correlation

The correlation between BABO and BABX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.98

The correlation between BABO and BABX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Доходность на риск

BABO vs. BABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 1212
Ранг коэф-та Мартина

BABX
Ранг доходности на риск BABX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BABOBABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.05

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

-0.10

+0.69

BABO vs. BABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BABX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BABOBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.02

+0.43

Просадки

Сравнение просадок BABO и BABX

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и BABX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BABOBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-70.62%

+41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.37%

-64.86%

+35.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.47%

-61.99%

+35.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-45.24%

+31.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

36.29%

-21.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и BABX

Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 12.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 29.31%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BABOBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

29.31%

-17.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

57.74%

-33.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

87.52%

-52.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.77%

83.12%

-46.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.77%

83.12%

-46.35%

Сравнение комиссий BABO и BABX

BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и BABX

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
85.81%85.50%20.65%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, BABO and BABX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BABX has higher volatility (29.31%) compared to BABO (12.03%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -29.37% vs BABX's -70.62%.

On 1-year performance, BABO leads with 8.62% vs -3.46% for BABX. On fees, BABO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 12.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BABO has performed better with a 8.62% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BABO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.

BABO has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for BABX.

BABO is categorized as Derivative Income, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 1.15% for BABX.

BABO currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и BABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор