Сравнение BABO с BABX
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned -16.34% vs -46.50% for BABX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BABO charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности BABO и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -31.57%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -62.26%.
BABO
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -22.64%
- С начала года
- -31.57%
- 6 месяцев
- -32.98%
- 1 год
- -16.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -9.39%
- 1 месяц
- -46.14%
- С начала года
- -62.26%
- 6 месяцев
- -64.11%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -31.57% | 46.84% | 0.65% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -62.26% | 123.85% | 7.40% |
Correlation
The correlation between BABO and BABX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between BABO and BABX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. BABX — Ранг доходности на риск
BABO
BABX
Сравнение BABO c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.59 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.16 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и BABX
Максимальная просадка BABO за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки BABX в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -78.70% | +36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.51% | -78.70% | +36.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.51% | -78.70% | +36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -45.65% | +31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 40.00% | -23.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и BABX
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 7.68%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 17.69% | -10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.88% | 59.13% | -34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 88.11% | -52.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 82.97% | -46.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 82.97% | -46.30% |
Сравнение комиссий BABO и BABX
BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и BABX
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 112.16%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 112.16% | 85.50% | 20.65% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BABO and BABX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BABX has higher volatility (17.69%) compared to BABO (7.68%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -42.51% vs BABX's -78.70%.
On 1-year performance, BABO leads with -16.34% vs -46.50% for BABX. On fees, BABO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABO has performed better with a -16.34% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABO has the higher dividend yield at 112.16%, compared with 0.00% for BABX.
BABO is categorized as Derivative Income, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 1.15% for BABX.
BABO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор