Сравнение BABO с BABX
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned 4.75% vs -12.32% for BABX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BABO charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности BABO и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.03%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -34.02%.
BABO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.03% | 46.84% | -0.08% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.02% | 123.85% | 0.81% |
Correlation
The correlation between BABO and BABX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between BABO and BABX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. BABX — Ранг доходности на риск
BABO
BABX
Сравнение BABO c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.19 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.34 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.03 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BABO и BABX
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -70.62% | +41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -64.86% | +35.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.94% | -62.76% | +35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -45.26% | +31.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 36.51% | -21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и BABX
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 12.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 29.33% | -17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 57.66% | -33.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 87.54% | -52.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 83.08% | -46.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 83.08% | -46.35% |
Сравнение комиссий BABO и BABX
BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и BABX
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.11%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.11% | 85.50% | 20.65% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BABO and BABX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BABX has higher volatility (29.33%) compared to BABO (12.03%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -29.37% vs BABX's -70.62%.
On 1-year performance, BABO leads with 4.75% vs -12.32% for BABX. On fees, BABO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 12.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABO has performed better with a 4.75% return vs -12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABO has the higher dividend yield at 88.11%, compared with 0.00% for BABX.
BABO is categorized as Derivative Income, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 1.15% for BABX.
BABO currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор