Сравнение BABO с SPY
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BABO is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, BABO returned -9.47% vs 23.59% for SPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности BABO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам BABO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | 46.84% | 0.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 13.73% |
Correlation
The correlation between BABO and SPY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. SPY — Ранг доходности на риск
BABO
SPY
Сравнение BABO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.67 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.92 | -12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и SPY
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -55.19% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -8.88% | -29.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -3.17% | -35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -9.04% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 1.98% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и SPY
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.87% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 9.85% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 12.50% | +22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 17.15% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 17.95% | +18.59% |
Сравнение комиссий BABO и SPY
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и SPY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and SPY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (6.65%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -38.40% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 23.59% vs -9.47% for BABO. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 23.59% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 102.95%, compared with 1.03% for SPY.
BABO is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор