Сравнение BABO с BABA
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past year, BABO returned -9.47% vs -8.44% for BABA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BABO и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -29.36%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -20.35%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам BABO и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | 46.84% | 0.65% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -29.36% | 75.80% | 8.94% |
Correlation
The correlation between BABO and BABA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between BABO and BABA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. BABA — Ранг доходности на риск
BABO
BABA
Сравнение BABO c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.19 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.41 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и BABA
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -80.09% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -45.31% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -65.62% | +27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -37.61% | +23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 20.66% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и BABA
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 6.65%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.04% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 29.29% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 43.82% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 51.46% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 43.41% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и BABA
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что больше доходности BABA в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.02% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BABO and BABA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BABA has higher volatility (8.04%) compared to BABO (6.65%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -38.40% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор