Сравнение BABO с VT
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. BABO is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, BABO returned -9.47% vs 25.71% for VT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности BABO и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.06%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам BABO и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | 46.84% | 0.65% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.06% | 22.43% | 9.72% |
Correlation
The correlation between BABO and VT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. VT — Ранг доходности на риск
BABO
VT
Сравнение BABO c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.67 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.57 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и VT
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -50.27% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -9.67% | -28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -2.80% | -35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -7.00% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 2.23% | +14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и VT
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.65% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 11.32% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 13.58% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 16.19% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 17.20% | +19.34% |
Сравнение комиссий BABO и VT
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и VT
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что больше доходности VT в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.61% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and VT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (6.65%) compared to VT (5.65%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -38.40% vs VT's -50.27%.
On 1-year performance, VT leads with 25.71% vs -9.47% for BABO. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VT has performed better with a 25.71% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 102.95%, compared with 1.61% for VT.
BABO is categorized as Derivative Income, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.06% for VT.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор