Сравнение BABO с VT

С начала года, BABO показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BABO и VT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и VT.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.