Сравнение AXBAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -4.42% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции AXBAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.34% против 13.71% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.34%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и SWPPX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
AXBAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
AXBAX
SWPPX
Сравнение AXBAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 5.14 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и SWPPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и SWPPX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 10.26% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и SWPPX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -55.06% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -12.10% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -24.51% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -33.80% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -8.89% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.00% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.49% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и SWPPX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.43% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.29% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 9.11% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 18.14% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.89% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 18.19% | -3.43% |