PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXBAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXBAX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		-4.42%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 3.36% соответственно.

AXBAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.36%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.34%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с AXBAX:
AXBAX с FZROXAXBAX с VGTAXBAX с SWPPXAXBAX с AFMBXAXBAX с BERIXAXBAX с CBALXAXBAX с CONWX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX

Сравнение комиссий AXBAX и SICIX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Доходность на риск

AXBAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXBAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.66

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.20

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.19

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

8.95

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXBAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXBAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между AXBAX и SICIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и SICIX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		10.26%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и SICIX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXBAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-27.62%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-2.73%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-10.94%

-14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-11.61%

-19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-2.39%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.59%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.67%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и SICIX

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXBAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.24%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

2.06%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

3.66%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

3.87%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

3.89%

+10.87%