- ISIN
- US19766G6118
- CUSIP
- 19766G611
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 3 мар. 2004 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции AXBAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) показал доход в 10.34% с начала года и 25.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXBAX составила 11.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 11.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AXBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AXBAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.28% | 1.05% | -4.97% | 8.21% | 4.30% | -0.45% | 10.34% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -0.75% | -4.08% | 0.39% | 4.55% | 4.94% | 1.79% | 2.49% | 3.00% | 2.08% | 0.47% | 0.31% | 19.12% |
| 2024 | 0.76% | 3.44% | 2.67% | -3.24% | 4.40% | 2.40% | 0.99% | 2.19% | 1.70% | -2.11% | 3.87% | -2.26% | 15.47% |
| 2023 | 6.61% | -3.32% | 2.97% | 1.26% | -0.27% | 5.01% | 2.81% | -1.71% | -4.18% | -2.09% | 7.79% | 4.23% | 19.89% |
| 2022 | -3.97% | -2.85% | 0.77% | -7.37% | 0.33% | -8.03% | 6.36% | -3.21% | -9.13% | 5.58% | 6.35% | -4.16% | -19.11% |
| 2021 | -0.44% | 3.04% | 2.88% | 3.92% | 1.01% | 1.23% | 0.42% | 2.36% | -3.86% | 3.74% | -2.52% | 3.81% | 16.33% |
Метрики бенчмарка
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio has an annualized alpha of 0.71%, beta of 0.79, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2004.
- This fund participated in 89.06% of S&P 500 Index downside but only 85.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.71%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 85.90%
- Участие в снижении
- 89.06%
Комиссия
Комиссия AXBAX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXBAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.46 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 10.92 | +3.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.38 | $0.68 | $0.64 | $0.78 | $1.85 | $0.80 | $0.96 | $1.17 | $1.00 | $0.45 | $0.85 |
Дивидендный доход | 8.89% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 50.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.83%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -31.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.78%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.08%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.66%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 2d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| AXBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -56.78% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.11% | -18.90% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -25.43% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -33.92% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -3.21% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -10.71% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.04% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AXBAX
Добавьте Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXBAX