Сравнение AXBAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -4.42% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.34% против 4.97% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.34%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и CSTAX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
AXBAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
AXBAX
CSTAX
Сравнение AXBAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.73 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.47 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.23 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 9.16 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.73 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и CSTAX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 10.26% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и CSTAX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -14.52% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -2.72% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -14.52% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -14.52% | -16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -2.48% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.37% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.66% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и CSTAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 1.32% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 2.05% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 3.47% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 5.16% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 5.82% | +8.94% |