Сравнение AXBAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -4.42% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 8.59% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.28% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.34%
AAAAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и AAAAX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
AXBAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
AXBAX
AAAAX
Сравнение AXBAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.00 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.80 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 9.69 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и AAAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и AAAAX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности AAAAX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 10.26% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.26% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и AAAAX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -40.47% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.55% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -22.62% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -29.41% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -4.57% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -6.89% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.77% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и AAAAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.03% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 7.22% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 11.60% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 12.18% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 12.66% | +2.10% |