Сравнение AXBAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -1.78% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции AXBAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.64% против 21.51% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.64%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и VGT
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
AXBAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
AXBAX
VGT
Сравнение AXBAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.67 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.88 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 5.77 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и VGT
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 9.99% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и VGT
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -54.63% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -16.40% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -35.07% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -35.07% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -11.66% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -8.00% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 5.35% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и VGT
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.03% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 16.35% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 27.27% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 25.06% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 24.48% | -9.69% |