Сравнение AXBAX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -1.78% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции AXBAX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 20.80% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.64%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и CTCAX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
AXBAX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
AXBAX
CTCAX
Сравнение AXBAX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.84 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.30 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 8.07 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и CTCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и CTCAX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности CTCAX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 9.99% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и CTCAX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -61.04% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -14.43% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -39.55% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -39.55% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -10.51% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.75% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.12% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) составляет 5.40%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.94% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 16.85% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 27.31% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 25.88% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 24.70% | -9.91% |