PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXBAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXBAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		-1.78%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-11.31%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

AXBAX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.20%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.64%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с AXBAX:
AXBAX с VGTAXBAX с SWPPXAXBAX с AFMBXAXBAX с AAAAXAXBAX с BERIXAXBAX с CBALXAXBAX с CDDYX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий AXBAX и FZROX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

AXBAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXBAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.50

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.51

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.28

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXBAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXBAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.98

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между AXBAX и FZROX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и FZROX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		9.99%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и FZROX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXBAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-34.96%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.44%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-25.12%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.16%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.61%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.58%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и FZROX

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.40% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXBAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.52%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.81%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

18.68%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.45%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

20.28%

-5.49%