Сравнение AXBAX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
AXBAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. FZROX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXBAX или FZROX.
Основные характеристики
| AXBAX | FZROX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.57% | 7.34% |
| Дох-ть за 1 год | 19.69% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | 2.95% | 7.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.85% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 9.93% | 12.05% |
| Макс. просадка | -56.66% | -34.96% |
| Current Drawdown | -1.42% | -2.51% |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и FZROX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и FZROX
С начала года, AXBAX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 7.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и FZROX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXBAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и FZROX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FZROX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 5.14% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.70% | 7.46% | 4.96% | 8.91% | 9.91% | 1.81% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.27% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и FZROX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и FZROX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) составляет 3.70%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.