Сравнение AXBAX с AFMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и AFMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и AFMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -4.42% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 15.39% |
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | -2.79% | 18.82% | 15.36% | 13.89% | -11.83% | 16.12% | 11.17% | 18.96% | -3.07% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у AFMBX с доходностью -2.79%.
AXBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.34%
AFMBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и AFMBX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AFMBX в 0.25%.
Доходность на риск
AXBAX vs. AFMBX — Ранг доходности на риск
AXBAX
AFMBX
Сравнение AXBAX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | AFMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.46 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.14 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.05 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.76 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | AFMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и AFMBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и AFMBX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности AFMBX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 10.26% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 8.86% | 8.57% | 7.51% | 2.27% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и AFMBX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и AFMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | AFMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -22.34% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -7.34% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -18.58% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -6.98% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.25% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.72% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и AFMBX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | AFMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.26% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.74% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 11.10% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 10.42% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 11.16% | +3.60% |