Сравнение AXBAX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -4.42% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -5.35% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXBAX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции CBALX немного отстают с 8.95%.
AXBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.34%
CBALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и CBALX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
AXBAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
AXBAX
CBALX
Сравнение AXBAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.31 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 4.82 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и CBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и CBALX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности CBALX в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 10.26% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.86% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и CBALX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -34.53% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -7.87% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -20.91% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -22.73% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -6.56% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -5.34% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.84% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и CBALX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.14% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.15% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 11.45% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 11.05% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 11.30% | +3.46% |