Сравнение AXBAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -1.78% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -11.00% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
AXBAX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.64%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и BWBIX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
AXBAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
AXBAX
BWBIX
Сравнение AXBAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.54 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.95 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.86 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 3.22 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.54 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.14 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и BWBIX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 9.99% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и BWBIX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -39.14% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -12.76% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -39.14% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -9.26% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -11.88% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.41% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и BWBIX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеют волатильность 5.40% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.39% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 11.38% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 19.94% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 21.19% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 23.31% | -8.52% |