PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с TASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и TASCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%4.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUVX показывает доходность 7.95%, а TASCX немного ниже – 7.85%.

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий AVUVX и TASCX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.26

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.36

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

10.07

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TASCX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между AVUVX и TASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и TASCX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и TASCX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-58.55%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-12.12%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-30.26%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-3.47%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-8.66%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.84%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и TASCX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.86%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

10.69%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

18.59%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

25.48%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

24.17%

+4.93%