Сравнение AVUVX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 7.95% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%.
AVUVX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и RYSEX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
AVUVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
AVUVX
RYSEX
Сравнение AVUVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.61 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.65 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 5.46 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и RYSEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и RYSEX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.57% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и RYSEX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -43.25% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -10.97% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -23.03% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.62% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -6.39% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.32% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и RYSEX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.54% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 9.66% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 18.14% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 16.43% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 17.40% | +11.70% |