PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с OBSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с OBSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и OBSOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у OBSOX с доходностью 3.71%.

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM

Сравнение комиссий AVUVX и OBSOX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXOBSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.74

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.13

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

8.21

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. OBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBSOX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXOBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Корреляция

Корреляция между AVUVX и OBSOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и OBSOX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и OBSOX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и OBSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXOBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-80.52%

+30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.92%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.65%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-7.67%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-30.72%

+22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.61%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и OBSOX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.66%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXOBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

12.06%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

19.84%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

28.47%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

24.83%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

24.53%

+4.57%