Сравнение OBSOX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.91% против 9.83% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и IWM
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
OBSOX vs. IWM — Ранг доходности на риск
OBSOX
IWM
Сравнение OBSOX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.70 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.93 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.08 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и IWM
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и IWM
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -59.05% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.74% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -31.91% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -41.13% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -7.33% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -10.83% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.73% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и IWM
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 7.36% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 14.48% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 23.18% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.54% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.99% | +1.54% |