Сравнение OBSOX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или IWM.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и IWM
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.15% против 8.76% соответственно.
OBSOX
22.11%
3.88%
5.92%
30.23%
13.69%
5.15%
IWM
20.01%
8.91%
16.95%
35.71%
10.02%
8.76%
Основные характеристики
| OBSOX | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.94 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 18.91% | 21.03% |
| Макс. просадка | -86.25% | -59.05% |
| Текущая просадка | -20.84% | -1.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и IWM
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между OBSOX и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и IWM
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и IWM
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и IWM
Текущая волатильность для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) составляет 7.21%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.