Сравнение OBSOX с IWM

С начала года, OBSOX показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.87% против 6.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.