PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OBSOX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.91% против 9.83% соответственно.


OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий OBSOX и IWM

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

OBSOX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBSOXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.70

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.93

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.08

+1.12

OBSOX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OBSOXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между OBSOX и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и IWM

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и IWM

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


OBSOXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-59.05%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.74%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-31.91%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-41.13%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-7.33%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-10.83%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.73%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и IWM

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OBSOXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

7.36%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

14.48%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

23.18%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

22.54%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

22.99%

+1.54%