PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью 4.93%.

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий AVUVX и FISVX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.86

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.02

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

8.01

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISVX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между AVUVX и FISVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и FISVX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности FISVX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и FISVX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-44.66%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.82%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-26.50%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-5.37%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-10.58%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.48%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и FISVX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.34%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.12%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

22.07%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

21.82%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

26.96%

+2.14%