Сравнение AVUVX с CCASX
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) and CCASX (Conestoga Small Cap) are both mutual funds - AVUVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Avantis Investors, while CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 5 years, AVUVX returned 10.98%/yr vs -0.50%/yr for CCASX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUVX charges 0.25%/yr vs 1.10%/yr for CCASX.
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и CCASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью 1.74%.
AVUVX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
CCASX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам AVUVX и CCASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 18.39% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
CCASX Conestoga Small Cap | 1.74% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 1.76% |
Correlation
The correlation between AVUVX and CCASX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between AVUVX and CCASX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUVX vs. CCASX — Ранг доходности на риск
AVUVX
CCASX
Сравнение AVUVX c CCASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | CCASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.21 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | -0.56 | +14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | CCASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.17 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и CCASX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, примерно равная максимальной просадке CCASX в -48.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и CCASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUVX | CCASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -48.00% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -14.51% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -27.74% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -38.14% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -18.28% | +17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -9.19% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.53% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и CCASX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 4.19%, в то время как у Conestoga Small Cap (CCASX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUVX | CCASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.83% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 13.49% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 18.69% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 21.77% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 21.50% | +7.30% |
Сравнение комиссий AVUVX и CCASX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и CCASX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности CCASX в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.99% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCASX Conestoga Small Cap | 5.49% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
AVUVX and CCASX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCASX has higher volatility (4.83%) compared to AVUVX (4.19%). In terms of maximum drawdown, AVUVX dropped -50.24% vs CCASX's -48.00%.
AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUVX и CCASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор