Сравнение AVUVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 7.95% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 13.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.
AVUVX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и AVALX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
AVUVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
AVUVX
AVALX
Сравнение AVUVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.51 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 4.14 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 5.65 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 27.42 | -20.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.51 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.13 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и AVALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и AVALX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.57% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и AVALX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -73.72% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -13.02% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -32.00% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.79% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -11.01% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.68% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и AVALX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.66% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.77% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 14.37% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 21.22% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 22.62% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 22.33% | +6.77% |