Сравнение AVFIX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVFIX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 4.92% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 0.79% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.85% соответственно.
AVFIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 9.02%
VSIIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и VSIIX
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
AVFIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
AVFIX
VSIIX
Сравнение AVFIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVFIX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4.29 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVFIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и VSIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и VSIIX
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности VSIIX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 10.20% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.96% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и VSIIX
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVFIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -62.05% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -14.16% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -24.09% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -45.38% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -8.24% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -8.57% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.42% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и VSIIX
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVFIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.89% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 11.02% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 20.61% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 19.83% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 21.81% | +2.69% |