Сравнение AVFIX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVFIX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 4.92% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -4.77% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -2.87% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -2.87%.
AVFIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 9.02%
JEPQ
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и JEPQ
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
AVFIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AVFIX
JEPQ
Сравнение AVFIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVFIX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.64 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.70 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.45 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVFIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.82 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и JEPQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и JEPQ
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что меньше доходности JEPQ в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 10.20% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.10% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и JEPQ
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVFIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -20.07% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -11.58% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -5.85% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -3.55% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.34% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и JEPQ
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.75% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVFIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.02% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 10.47% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 18.52% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 16.91% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 16.91% | +7.59% |