Сравнение AVFIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVFIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 4.92% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.02% против 21.54% соответственно.
AVFIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 9.02%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и AVALX
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
AVFIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
AVFIX
AVALX
Сравнение AVFIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVFIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.30 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.95 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 5.11 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 24.92 | -20.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVFIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.30 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.12 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и AVALX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и AVALX
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 10.20% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и AVALX
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVFIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -73.72% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -13.02% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -32.00% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -48.34% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -6.09% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -11.01% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.67% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и AVALX
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVFIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.32% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 14.20% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 21.15% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 22.62% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 22.32% | +2.18% |