PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVES с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с DFEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) are both funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while DFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, AVES returned 16.45%/yr vs 20.93%/yr for DFEMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVES и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 22.06%.

AVES

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
5.21%
С начала года
10.42%
1 год
20.51%
3 года*
16.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEMX

1 день
0.24%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
15.44%
С начала года
22.06%
1 год
39.25%
3 года*
20.93%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и DFEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		10.42%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		22.06%33.57%6.90%13.08%-16.91%0.52%

Correlation

The correlation between AVES and DFEMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between AVES and DFEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с AVDV
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с SFENXDFEMX с FDEMDFEMX с VEMAXDFEMX с VWODFEMX с PCY

Доходность на риск

AVES vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVESDFEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.91

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.43

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.10

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

10.73

-5.40

AVES vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DFEMX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVES и DFEMX

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DFEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-62.43%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.85%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.12%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-7.38%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-15.30%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.69%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и DFEMX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 6.93%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

10.10%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

19.36%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

20.82%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.63%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.88%

+0.51%

Сравнение комиссий AVES и DFEMX

И AVES, и DFEMX имеют комиссию равную 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и DFEMX

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DFEMX в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.00%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Часто задаваемые вопросы

AVES and DFEMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEMX has higher volatility (10.10%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs DFEMX's -62.43%.

DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и DFEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор