PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US0250723725

CUSIP

25072372

Эмитент

American Century Investments

Дата выпуска

28 сент. 2021 г.

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Комиссия

Комиссия AVES составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AVES с AVEM AVES с DGS AVES с VWO AVES с DFEVX AVES с FNDE AVES с EMGF AVES с ESGE AVES с VEIEX AVES с VXUS AVES с VYM
Популярные сравнения:
AVES с AVEM AVES с DGS AVES с VWO AVES с DFEVX AVES с FNDE AVES с EMGF AVES с ESGE AVES с VEIEX AVES с VXUS AVES с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis Emerging Markets Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.21%
7.36%
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Avantis Emerging Markets Value ETF показал доход в 2.54% с начала года и 6.94% за последние 12 месяцев.


AVES

С начала года

2.54%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-4.46%

1 год

6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.81%4.48%1.52%0.99%2.55%0.30%0.70%0.98%5.18%-4.30%-1.66%2.54%
20238.59%-5.37%1.38%1.01%-2.59%5.11%6.51%-5.38%-1.25%-3.94%8.36%4.69%16.83%
2022-0.48%-1.66%-0.93%-5.47%0.69%-8.42%-0.06%-0.47%-11.06%0.34%15.11%-2.80%-16.04%
2021-0.43%-2.55%4.41%1.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVES составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVES, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.312.12
Коэффициент Сортино AVES, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.532.83
Коэффициент Омега AVES, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.39
Коэффициент Кальмара AVES, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.393.13
Коэффициент Мартина AVES, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.2913.67
AVES
^GSPC

Avantis Emerging Markets Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
1.83
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis Emerging Markets Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.48$1.82$1.52$0.32

Дивидендный доход

1.02%3.96%3.70%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Emerging Markets Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.52
2021$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.08%
-3.66%
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avantis Emerging Markets Value ETF показал максимальную просадку в 27.40%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.

Текущая просадка Avantis Emerging Markets Value ETF составляет 12.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.4%13 янв. 2022 г.19624 окт. 2022 г.3648 апр. 2024 г.560
-12.64%3 окт. 2024 г.5418 дек. 2024 г.
-8.51%15 июл. 2024 г.176 авг. 2024 г.3424 сент. 2024 г.51
-5.43%26 окт. 2021 г.2326 нояб. 2021 г.3111 янв. 2022 г.54
-4.76%10 апр. 2024 г.516 апр. 2024 г.122 мая 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avantis Emerging Markets Value ETF составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.69%
3.62%
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab