- ISIN
- US0250723725
- CUSIP
- 25072372
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 28 сент. 2021 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции AVES — $64.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) показал доход в 10.42% с начала года и 20.51% за последние 12 месяцев.
Avantis Emerging Markets Value ETF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.28%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AVES по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVES закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.76% | 6.28% | -9.24% | 8.99% | 3.58% | -2.45% | -2.62% | 10.42% | |||||
| 2025 | -0.15% | 0.11% | 2.12% | 1.29% | 6.36% | 6.90% | 0.77% | 2.95% | 3.28% | 1.19% | -0.03% | 2.42% | 30.49% |
| 2024 | -2.81% | 4.48% | 1.52% | 0.99% | 2.55% | 0.30% | 0.70% | 0.98% | 5.18% | -4.30% | -1.66% | -3.05% | 4.50% |
| 2023 | 8.59% | -5.37% | 1.38% | 1.01% | -2.59% | 5.08% | 6.51% | -5.38% | -1.25% | -3.94% | 8.36% | 4.69% | 16.79% |
| 2022 | -0.48% | -1.66% | -0.93% | -5.47% | 0.69% | -8.42% | -0.06% | -0.47% | -11.06% | 0.34% | 15.11% | -2.80% | -16.04% |
| 2021 | -0.36% | -0.43% | -2.55% | 4.41% | 0.95% |
Метрики бенчмарка
Avantis Emerging Markets Value ETF has an annualized alpha of 1.17%, beta of 0.67, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2021.
- This ETF participated in 73.41% of S&P 500 Index downside but only 65.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 65.57%
- Участие в снижении
- 73.41%
Комиссия
Комиссия AVES составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVES имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.24 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 9.71 | -4.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Emerging Markets Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.85 | $1.89 | $1.82 | $1.52 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Emerging Markets Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.51 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.52 |
| 2021 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Emerging Markets Value ETF показал максимальную просадку в 27.40%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis Emerging Markets Value ETF составляет 7.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.40%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - апр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.50%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 1mo 27d | 8mo 4dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.90%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 7d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-8.51%авг. 2024 г. | 22d | 1mo 19d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-7.10%июль 2026 г. | 1mo | — | 1mo 1dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| AVES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -56.78% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.10% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -18.90% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -1.00% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -10.70% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.09% | +1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVES
Добавьте Avantis Emerging Markets Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVES