- ISIN
- US0250723725
- CUSIP
- 25072372
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 28 сент. 2021 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции AVES — $65.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) показал доход в 12.71% с начала года и 29.26% за последние 12 месяцев.
Avantis Emerging Markets Value ETF
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AVES по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVES закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.76% | 6.28% | -9.24% | 8.99% | 3.58% | -3.04% | 12.71% | ||||||
| 2025 | -0.15% | 0.11% | 2.12% | 1.29% | 6.36% | 6.90% | 0.77% | 2.95% | 3.28% | 1.19% | -0.03% | 2.42% | 30.49% |
| 2024 | -2.81% | 4.48% | 1.52% | 0.99% | 2.55% | 0.30% | 0.70% | 0.98% | 5.18% | -4.30% | -1.66% | -3.05% | 4.50% |
| 2023 | 8.59% | -5.37% | 1.38% | 1.01% | -2.59% | 5.08% | 6.51% | -5.38% | -1.25% | -3.94% | 8.36% | 4.69% | 16.79% |
| 2022 | -0.48% | -1.66% | -0.93% | -5.47% | 0.69% | -8.42% | -0.06% | -0.47% | -11.06% | 0.34% | 15.11% | -2.80% | -16.04% |
| 2021 | -0.36% | -0.43% | -2.55% | 4.41% | 0.95% |
Метрики бенчмарка
Avantis Emerging Markets Value ETF has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.67, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2021.
- This ETF participated in 72.83% of S&P 500 Index downside but only 67.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.45 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 67.81%
- Участие в снижении
- 72.83%
Комиссия
Комиссия AVES составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVES имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.46 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.92 | -2.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Emerging Markets Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.36 | $1.85 | $1.89 | $1.82 | $1.52 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Emerging Markets Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.52 |
| 2021 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Emerging Markets Value ETF показал максимальную просадку в 27.40%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis Emerging Markets Value ETF составляет 5.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.40%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - апр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.50%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 1mo 27d | 8mo 4dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.90%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 7d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.51%авг. 2024 г. | 22d | 1mo 19d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.73%июнь 2026 г. | 8d | 5d | 13dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| AVES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -56.78% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.10% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -18.90% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.21% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -10.71% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.04% | +1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVES
Добавьте Avantis Emerging Markets Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVES