PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVES с AVEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с AVEE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

AVES и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или AVEE.

Корреляция

Корреляция между AVES и AVEE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVES и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVES:

0.24

AVEE:

0.12

Коэф-т Сортино

AVES:

0.48

AVEE:

0.29

Коэф-т Омега

AVES:

1.06

AVEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

AVES:

0.25

AVEE:

0.11

Коэф-т Мартина

AVES:

0.67

AVEE:

0.32

Индекс Язвы

AVES:

6.83%

AVEE:

7.07%

Дневная вол-ть

AVES:

18.11%

AVEE:

17.97%

Макс. просадка

AVES:

-27.40%

AVEE:

-20.21%

Текущая просадка

AVES:

-4.87%

AVEE:

-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.66%.

AVES

С начала года

6.17%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

1.24%

1 год

3.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVEE

С начала года

2.66%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-1.22%

1 год

2.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVES и AVEE

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVES и AVEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг риск-скорректированной доходности AVEE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVES c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и AVEE

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AVEE в 3.17%

TTM2024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.85%4.09%3.96%3.70%0.62%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		3.17%3.26%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVES и AVEE

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и AVEE

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеют волатильность 5.16% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...