PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

AVES и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%9.80%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVXAVES с EMGF
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMSAVEE с EWX

Сравнение комиссий AVES и AVEE

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVES vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.40

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.88

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.06

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

7.31

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между AVES и AVEE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и AVEE

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVES и AVEE

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-20.21%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.14%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-7.32%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.78%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.41%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и AVEE

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеют волатильность 7.78% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.59%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

11.96%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

17.26%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.02%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.02%

+0.71%