PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVES returned 35.16% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVES и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

AVES

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
С начала года
16.40%
6 месяцев
18.70%
1 год
35.16%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.40%30.49%4.50%9.80%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVES and AVEE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between AVES and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и AVEE

Секторы
AVES
AVEE

Финансовые услуги

25.3%
9.3%

Технологии

21.4%
22.5%

Промышленность

13.3%
18.2%

Сырьевые материалы

9.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.8%

Энергетика

4.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.4%

Недвижимость

2.4%
4.2%

Здравоохранение

2.1%
6.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.9%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
AVEE
9.3%

Технологии

AVES
21.4%
AVEE
22.5%

Промышленность

AVES
13.3%
AVEE
18.2%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
AVEE
9.5%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
AVEE
11.3%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
AVEE
2.8%

Энергетика

AVES
4.0%
AVEE
2.2%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
AVEE
5.4%

Недвижимость

AVES
2.4%
AVEE
4.2%

Здравоохранение

AVES
2.1%
AVEE
6.9%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
AVEE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVXAVES с EMGF
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWXAVEE с FEMS

Доходность на риск

AVES vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.55

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.16

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.44

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

7.81

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.55

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.07

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AVES и AVEE

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-20.21%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.65%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.97%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.67%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.32%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и AVEE

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеют волатильность 6.62% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.43%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

13.99%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

16.75%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.61%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.61%

+0.37%

Сравнение комиссий AVES и AVEE

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и AVEE

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.82%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVES and AVEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVES has higher volatility (6.62%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVES leads with 35.16% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVES has performed better with a 35.16% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVES has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.02% for AVEE.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.42% for AVEE.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор