Сравнение AVES с DFEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).
AVES и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и DFEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -7.56% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.14% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.14%.
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и DFEV
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Доходность на риск
AVES vs. DFEV — Ранг доходности на риск
AVES
DFEV
Сравнение AVES c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.63 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.75 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 11.33 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AVES и DFEV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и DFEV
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DFEV в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.47% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и DFEV
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DFEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -18.49% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.98% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -8.81% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -4.77% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.16% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и DFEV
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеют волатильность 8.89% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 9.05% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.83% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 17.70% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.99% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.99% | +0.74% |