PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с DFEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVES returned 20.73%/yr vs 25.84%/yr for DFEV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVES charges 0.36%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности AVES и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 29.46%.

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-7.56%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Correlation

The correlation between AVES and DFEV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between AVES and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и DFEV

Секторы
AVES
DFEV

Финансовые услуги

25.3%
16.8%

Технологии

21.4%
28.6%

Промышленность

13.3%
9.8%

Сырьевые материалы

9.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.5%

Энергетика

4.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.4%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Здравоохранение

2.1%
3.3%

Коммунальные услуги

1.7%
0.8%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
DFEV
16.8%

Технологии

AVES
21.4%
DFEV
28.6%

Промышленность

AVES
13.3%
DFEV
9.8%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
DFEV
7.4%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
DFEV
10.5%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
DFEV
3.5%

Энергетика

AVES
4.0%
DFEV
7.6%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
DFEV
3.4%

Недвижимость

AVES
2.4%
DFEV
1.6%

Здравоохранение

AVES
2.1%
DFEV
3.3%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
DFEV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVXAVES с EMGF
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUSDFEV с VSS

Доходность на риск

AVES vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.32

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.29

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.61

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.06

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

19.06

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.32

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.11

-0.50

Просадки

Сравнение просадок AVES и DFEV

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-18.49%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.35%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-17.94%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.36%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.65%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.01%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и DFEV

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 6.93%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.73%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.85%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.31%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.42%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.42%

+0.56%

Сравнение комиссий AVES и DFEV

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и DFEV

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DFEV в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVES and DFEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEV has higher volatility (7.73%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 20.73% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.02% for DFEV.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while DFEV is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: American Century and Dimensional. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор