PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVES с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVES и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 25.45%.


AVES

1 день
-4.26%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.82%
1 год
29.26%
3 года*
19.21%
5 лет*
10 лет*

DFEV

1 день
-5.33%
1 месяц
2.00%
С начала года
25.45%
6 месяцев
26.35%
1 год
48.75%
3 года*
24.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и DFEV


2026 (YTD)2025202420232022
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
12.71%30.49%4.50%16.79%-6.73%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
25.45%32.54%7.26%15.52%-6.08%

Correlation

The correlation between AVES and DFEV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between AVES and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Emerging Markets Value ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVES vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5050
Ранг коэф-та Мартина

DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVESDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.31

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

15.41

-7.21

AVES vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVES и DFEV

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DFEV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVESDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-18.49%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.35%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-17.94%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.33%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.63%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.17%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и DFEV

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 9.99%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVESDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

11.67%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

18.08%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

20.00%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.09%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.09%

+0.27%

Сравнение комиссий AVES и DFEV

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и DFEV

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DFEV в 2.09%


ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.62%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
2.09%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, AVES and DFEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEV has higher volatility (11.67%) compared to AVES (9.99%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 24.39% vs 19.21% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 24.39% return vs 19.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

AVES has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.09% for DFEV.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while DFEV is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор