Сравнение AVES с DFEV
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVES returned 17.14%/yr vs 21.65%/yr for DFEV. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. AVES charges 0.36%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности AVES и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 22.38%.
AVES
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.92%
DFEV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 22.38%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.75M | $7.29M | $6.32M | |
| $11.52M | $11.66M | $10.08M |
Сравнение доходности по годам AVES и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.07% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -6.73% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 22.38% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.08% |
Correlation
The correlation between AVES and DFEV is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between AVES and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. DFEV — Ранг доходности на риск
AVES
DFEV
Сравнение AVES c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.78 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.09 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVES и DFEV
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -18.49% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.86% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -17.94% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -7.65% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -4.72% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.24% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и DFEV
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 7.09%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.83% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 19.85% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 21.58% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.40% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.40% | +0.13% |
Сравнение комиссий AVES и DFEV
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и DFEV
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DFEV в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.49% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.10% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AVES and DFEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFEV has higher volatility (7.83%) compared to AVES (7.09%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs DFEV's -18.49%.
On 3-year performance, DFEV leads with 21.65% vs 17.14% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 21.65% return vs 17.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.
AVES has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.10% for DFEV.
They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVES и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор