PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVES returned 20.73%/yr vs 28.01%/yr for AVDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVES и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVES показывает доходность 16.79%, а AVDV немного ниже – 16.04%.

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-11.47%1.39%

Correlation

The correlation between AVES and AVDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between AVES and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и AVDV

Секторы
AVES
AVDV

Финансовые услуги

25.3%
13.7%

Технологии

21.4%
6.4%

Промышленность

13.3%
21.3%

Сырьевые материалы

9.8%
22.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
14.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.0%

Энергетика

4.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.4%

Недвижимость

2.4%
1.1%

Здравоохранение

2.1%
2.1%

Коммунальные услуги

1.7%
1.7%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
AVDV
13.7%

Технологии

AVES
21.4%
AVDV
6.4%

Промышленность

AVES
13.3%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
AVDV
14.4%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
AVDV
2.0%

Энергетика

AVES
4.0%
AVDV
10.8%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
AVDV
3.4%

Недвижимость

AVES
2.4%
AVDV
1.1%

Здравоохранение

AVES
2.1%
AVDV
2.1%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

AVES vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.86

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.79

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.37

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

13.67

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AVES и AVDV

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-43.01%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.19%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-14.17%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.35%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-6.77%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.24%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и AVDV

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.92%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

13.07%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.56%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.30%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.73%

-2.75%

Сравнение комиссий AVES и AVDV

И AVES, и AVDV имеют комиссию равную 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и AVDV

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVES and AVDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to AVDV (4.92%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.01% vs 20.73% for AVES. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.01% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES and AVDV have the same expense ratio: 0.36% per year.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.74% for AVDV.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор