Сравнение AVES с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).
AVES и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и DGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.34% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 5.34%.
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и DGS
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.
Доходность на риск
AVES vs. DGS — Ранг доходности на риск
AVES
DGS
Сравнение AVES c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.37 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.56 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.49 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AVES и DGS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и DGS
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DGS в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.49% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и DGS
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -61.83% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.99% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -7.62% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -12.68% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.96% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и DGS
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеют волатильность 8.89% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 8.48% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 11.46% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 16.59% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.66% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.25% | -0.52% |