PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVES с DGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVES и DGS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AVES и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.07%
6.97%
AVES
DGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVES:

0.45

DGS:

0.49

Коэф-т Сортино

AVES:

0.72

DGS:

0.75

Коэф-т Омега

AVES:

1.09

DGS:

1.09

Коэф-т Кальмара

AVES:

0.56

DGS:

0.70

Коэф-т Мартина

AVES:

1.83

DGS:

1.83

Индекс Язвы

AVES:

3.89%

DGS:

3.48%

Дневная вол-ть

AVES:

15.67%

DGS:

12.87%

Макс. просадка

AVES:

-27.40%

DGS:

-61.83%

Текущая просадка

AVES:

-11.92%

DGS:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 2.41%.


AVES

С начала года

2.71%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-4.05%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGS

С начала года

2.41%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-2.53%

1 год

4.44%

5 лет

5.42%

10 лет

5.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVES и DGS

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DGS в 0.63%.


DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVES c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVES, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.450.49
Коэффициент Сортино AVES, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.720.75
Коэффициент Омега AVES, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.09
Коэффициент Кальмара AVES, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.560.70
Коэффициент Мартина AVES, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.831.83
AVES
DGS

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
0.49
AVES
DGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и DGS

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DGS в 3.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.02%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
2.68%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%3.45%

Просадки

Сравнение просадок AVES и DGS

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.92%
-7.91%
AVES
DGS

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и DGS

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.69%
3.26%
AVES
DGS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab