PortfoliosLab logo
Сравнение AVES с DGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVES и DGS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVES и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.25%
5.79%
AVES
DGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVES:

0.25

DGS:

0.05

Коэф-т Сортино

AVES:

0.48

DGS:

0.18

Коэф-т Омега

AVES:

1.06

DGS:

1.02

Коэф-т Кальмара

AVES:

0.25

DGS:

0.04

Коэф-т Мартина

AVES:

0.68

DGS:

0.12

Индекс Язвы

AVES:

6.71%

DGS:

6.53%

Дневная вол-ть

AVES:

17.97%

DGS:

15.57%

Макс. просадка

AVES:

-27.40%

DGS:

-61.83%

Текущая просадка

AVES:

-8.32%

DGS:

-8.92%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 0.15%.


AVES

С начала года

2.32%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-3.65%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGS

С начала года

0.15%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-0.43%

5 лет

10.99%

10 лет

4.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVES и DGS

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DGS в 0.63%.


График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGS: 0.63%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVES: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVES и DGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

DGS
Ранг риск-скорректированной доходности DGS, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVES c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVES, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVES: 0.25
DGS: 0.05
Коэффициент Сортино AVES, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVES: 0.48
DGS: 0.18
Коэффициент Омега AVES, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVES: 1.06
DGS: 1.02
Коэффициент Кальмара AVES, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVES: 0.25
DGS: 0.04
Коэффициент Мартина AVES, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVES: 0.68
DGS: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа DGS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.05
AVES
DGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и DGS

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DGS в 3.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
4.00%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
3.41%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%

Просадки

Сравнение просадок AVES и DGS

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.32%
-8.92%
AVES
DGS

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и DGS

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
9.44%
AVES
DGS